Three essays on applied econometrics

Resumo

Esta tesis está compuesta de tres trabajos de investigación que pueden ser leídos independientemente. Los tres capítulos tratan importantes temas en la literatura econométrica, tales como la óptima selección de los datos y la reducción en la incertidumbre en el proceso de estimación. El aumento del número de series disponibles hoy en día para llevar a cabo un análisis, una estimación o predicción, ha dado lugar a nuevas discusiones sobre el número óptimo y métodos de selección de series para minimizar el error o la incertidumbre en una estimación o predicción. En esta tesis me centro en el problema del número óptimo y selección óptima de series para estimaciones y predicciones de series Macroeconómicas o Financieras con modelos de componentes no observadas, como son los modelos de factores comunes no observados y modelos de cambio de estado mediante procesos de Markov. Sobre este último modelo, mi investigación es novel en el sentido de que introduzco en el segundo capítulo de mi tesis las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el análisis sobre el número óptimo y mejores propiedades de la series que serán incluidas en el modelo para realizar una predicción o estimación de la probabilidad de estar en recesión o en expansión una determinada economía.