Evaluating three proposals for testing independence in non linear spatial processes
ISSN: 0014-1151
Año de publicación: 2013
Volumen: 55
Número: 180
Páginas: 55-76
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Estadística española
Resumen
Este artículo evalúa el comportamiento de tres estadísticos utilizados para contrastar la hipótesis de independencia de procesos espaciales cuando subyace una estructura no lineal en los datos: el clásico test paramétrico de Moran, la propuesta no paramétrica de Brett y Pinkse y el test semiparamétrico Scan. Para comparar el comportamiento de estos contrastes se realiza un extenso ejercicio de Montecarlo en el que se proponen diversas estructuras de dependencia espacial no lineal. Los resultados obtenidos señalan la necesidad de aplicar los nuevos contrastes en entornos no lineales, dado que los tradicionales suelen fallar en su detección. Una aplicación a la función de producción empresarial permite ilustrar esta cuestión.