Funciones probabilisticas predictivas para los precios de combustibles como entrada en simulaciones de montecarlo

Resumen

El alto coste de la energía y la volatilidad de los precios están impulsando la adopción de medidas de eficiencia energética por parte de las empresas. La selección de las medidas de eficiencia energética a implementar, en la mayoría de los casos se sustenta en el cálculo del Pay-Back (PB) , y en algunos casos en el cálculo de la TIR y del VAN. En los tres casos, es necesario estimar el precio de los combustibles a lo largo de la vida del proyecto, para estudiar la rentabilidad de cada mejora de eficiencia energética propuesta. Los precios de combustibles como la electricidad, biomasa, derivados de petróleo, gas natural… experimentan unas variaciones muy importantes y no siempre muy predecibles. Si se utilizan funciones probabilísticas para definir la evolución de los precios en el periodo del proyecto, se pueden obtener los parámetros económicos que representan la rentabilidad del proyecto (PB, VAN, TIR), en forma también de funciones probabilísticas, a través del método de simulaciones de Montecarlo. En este trabajo se muestra cómo obtener las funciones probabilísticas que mejor describen la evolución de los precios de los distintos combustibles, y la aplicación de una simulación de Montecarlo para predecir los precios del combustible.