Análisis del Mercado Eléctrico Francés mediante Modelos Heterocedásticos de Series Temporales

  1. Juan Ruiz, Jesús
  2. López Asensio, Damián
Liburua:
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

Argitaletxea: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa

ISBN: 978-84-691-8159-1

Argitalpen urtea: 2009

Biltzarra: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)

Mota: Biltzar ekarpena

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Laburpena

Se considera un modelo dinamico de memoria a largo plazo con errores autorregresivos para el analisis de los precios horarios de la electricidad. El metodo proporciona predicciones ables y precisas de los precios horarios en el mercado electrico de Francia, Powernext Day-Ahead. La presencia de autocorrelacion signi cativa en los residuos al cuadrado recomienda adaptar un modelo de series temporales con heterocedasticidad condicionada. Estos modelos conjugados parecen tener implicaciones economicas y estadsticas.

Datuen iturria: Dialnet