Análisis del Mercado Eléctrico Francés mediante Modelos Heterocedásticos de Series Temporales
- Juan Ruiz, Jesús
- López Asensio, Damián
Éditorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ISBN: 978-84-691-8159-1
Année de publication: 2009
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
Se considera un modelo dinamico de memoria a largo plazo con errores autorregresivos para el analisis de los precios horarios de la electricidad. El metodo proporciona predicciones ables y precisas de los precios horarios en el mercado electrico de Francia, Powernext Day-Ahead. La presencia de autocorrelacion signi cativa en los residuos al cuadrado recomienda adaptar un modelo de series temporales con heterocedasticidad condicionada. Estos modelos conjugados parecen tener implicaciones economicas y estadsticas.