Análisis del Mercado Eléctrico Francés mediante Modelos Heterocedásticos de Series Temporales

  1. Juan Ruiz, Jesús
  2. López Asensio, Damián
Libro:
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

Editorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa

ISBN: 978-84-691-8159-1

Año de publicación: 2009

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Se considera un modelo dinamico de memoria a largo plazo con errores autorregresivos para el analisis de los precios horarios de la electricidad. El metodo proporciona predicciones ables y precisas de los precios horarios en el mercado electrico de Francia, Powernext Day-Ahead. La presencia de autocorrelacion signi cativa en los residuos al cuadrado recomienda adaptar un modelo de series temporales con heterocedasticidad condicionada. Estos modelos conjugados parecen tener implicaciones economicas y estadsticas.

Fuente de los datos: Dialnet