Algunas técnicas generales en inferencia bayesiana para procesos de difusión
- Kessler, Mathieu
- Cano Sánchez, Juan Antonio
Verlag: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo
ISBN: 84-8158-152-6
Datum der Publikation: 2000
Seiten: 341-342
Kongress: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)
Art: Konferenz-Beitrag
Zusammenfassung
This paper deals with the problem of Bayesian inference for diffusion processes. The main technical problem in this context is that the transition density is not tractable from a computational point of view. For it, We propose two Euler scheme based approximations to the transition density and study the goodness of the approximated posterior density.