Algunas técnicas generales en inferencia bayesiana para procesos de difusión

  1. Kessler, Mathieu
  2. Cano Sánchez, Juan Antonio
Libro:
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000

Editorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-152-6

Ano de publicación: 2000

Páxinas: 341-342

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)

Tipo: Achega congreso

Resumo

This paper deals with the problem of Bayesian inference for diffusion processes. The main technical problem in this context is that the transition density is not tractable from a computational point of view. For it, We propose two Euler scheme based approximations to the transition density and study the goodness of the approximated posterior density.