Algunas técnicas generales en inferencia bayesiana para procesos de difusión

  1. Kessler, Mathieu
  2. Cano Sánchez, Juan Antonio
Liburua:
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000

Argitaletxea: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-152-6

Argitalpen urtea: 2000

Orrialdeak: 341-342

Biltzarra: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)

Mota: Biltzar ekarpena

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Laburpena

This paper deals with the problem of Bayesian inference for diffusion processes. The main technical problem in this context is that the transition density is not tractable from a computational point of view. For it, We propose two Euler scheme based approximations to the transition density and study the goodness of the approximated posterior density.

Datuen iturria: Dialnet