Algunas técnicas generales en inferencia bayesiana para procesos de difusión

  1. Kessler, Mathieu
  2. Cano Sánchez, Juan Antonio
Libro:
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000

Editorial: Deputación Provincial de Pontevedra ; Concello de Vigo = Ayuntamiento de Vigo ; Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-152-6

Año de publicación: 2000

Páginas: 341-342

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (25. 2000. Vigo)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

This paper deals with the problem of Bayesian inference for diffusion processes. The main technical problem in this context is that the transition density is not tractable from a computational point of view. For it, We propose two Euler scheme based approximations to the transition density and study the goodness of the approximated posterior density.

Fuente de los datos: Dialnet